Calculadora de risco de ruína

Estime a probabilidade de atingir o limite de perda selecionado dentro do número de operações informado.

Taxa de acerto%Ganho médio / perda médiarelaçãoRisco por operação%Perda em relação ao patrimônio líquido inicial% de perdaNúmero de operaçõesInforme um número inteiro de 1 a 1,000. O padrão é 1,000 operações.

Risco de ruína dentro de 1,000 operações

3,82

Estime a probabilidade de atingir o limite de perda selecionado dentro do número de operações informado. O valor padrão é de 1,000 operações. O risco é uma porcentagem fixa do saldo restante em cada operação. O modelo pressupõe operações independentes, com taxa de acerto e relação retorno:risco constantes. O limite é uma perda a partir do capital inicial, e não uma queda a partir de um pico posterior. As trajetórias param no limite. Esta é uma estimativa do modelo; taxas, gaps e mudanças nos resultados das operações são excluídos.

Risco de ruína em outros níveis de risco dentro de 1,000 operações

Risco por operação	Risco de ruína
0,5%	< 0,01%
1%	3,82%
2%	36,89%
3%	61,84%

Como usar a calculadora de risco de ruína

Informe uma taxa de acerto e o ganho médio dividido pela perda média.
Defina a porcentagem do capital restante arriscada em cada operação.
Escolha o limite de perda a partir do capital inicial e informe o número de operações, de 1 a 1,000.
Leia a probabilidade dentro do número de operações informado e compare os quatro níveis de risco usando o mesmo número de operações.

Fórmula

Seja p a probabilidade de acerto, R a relação retorno:risco, r a fração de risco e D a fração do limite de perda.Após w ganhos e l perdas, o capital em relação ao saldo inicial é (1 + rR)^w × (1 − r)^l.A cada operação, uma trajetória sobrevivente se ramifica em um ganho com probabilidade p e uma perda com probabilidade 1 − p.Um caminho atinge o limite quando seu patrimônio líquido está em 1 − D ou abaixo. Em seguida, ele para e continua sendo contado como tendo atingido o limite.O limite de perda é medido a partir do patrimônio líquido inicial, não de um pico posterior.Some as probabilidades dos caminhos que atingem o limite em qualquer ponto dentro do número de operações informado. Este é um modelo finito de barreira absorvente.50% de acertos, relação retorno:risco de 1:1, risco de 1% e limite de perda de 50%: aproximadamente 3.82% dentro de 1,000 operações.

Perguntas frequentes

O que significa o limite de perda?

É a perda a partir do capital inicial, e não uma queda a partir de um pico posterior. Uma trajetória é contada como arruinada se atingir esse limite a qualquer momento dentro do número de operações informado, mesmo que continuá-la pudesse produzir uma recuperação.

Como a probabilidade é calculada?

O modelo acompanha as trajetórias vencedoras e perdedoras ao longo do número de operações informado e soma as probabilidades das trajetórias que atingem o limite. As operações são independentes, com taxa de acerto e relação retorno:risco constantes. Cada operação arrisca a porcentagem informada do capital restante. Aplicam-se limites de precisão numérica e de cálculo.

Um resultado próximo de 100 por cento pode significar certeza?

O arredondamento não estabelece certeza. Uma probabilidade confirmada acima de 99.99%, mas abaixo de 100%, é exibida como maior que 99.99%. Uma probabilidade positiva confirmada abaixo de 0.01% é exibida como menor que 0.01%. Se a precisão numérica não puder estabelecer de que lado de um limite de exibição a probabilidade se encontra, o limite é exibido como um valor arredondado.