Divergência do RSI: o que o indicador marca e quando ele pode saber

Indicadores técnicos / divergência do RSI

Uma ferramenta de divergência parece simples: o preço atinge um novo extremo e o RSI não. As perguntas úteis são quais oscilações contam, qual RSI você está lendo e quantas barras precisam fechar antes que a ferramenta possa saber. Esta página responde a elas com regras exatas, gráficos horários reais e código que você pode conferir.

Wilder RSI · EURUSD · Barras horárias (H1) · Apenas barras fechadas
Dados do exemplo: 5,000 barras fechadas de 2025-12-04 08:00 a 2026-09-24 15:00 no horário do terminal (o relógio do servidor de negociação, UTC+3 na captura), exportadas em 24 de setembro de 2026. fonte

O que o RSI mede

O Índice de Força Relativa compara o tamanho médio dos movimentos recentes de alta com o tamanho médio dos movimentos recentes de baixa e coloca o resultado em uma escala entre 0 e 100. Segundo a ajuda do MT5, Wilder recomendou 14 períodos quando apresentou o índice, e versões de 9 e 25 períodos se tornaram populares desde então. A mesma ajuda observa que o RSI costuma formar topos acima de 70 e fundos abaixo de 30. Ajuda do MT5: RSI

Neste arquivo, as linhas de 30 e 70 são desenhadas apenas para orientação. Nenhuma divergência é filtrada por elas. Código

O que uma divergência compara

Uma divergência compara duas oscilações de preço com as leituras do RSI nas mesmas duas barras. A ajuda do MT5 a descreve como um novo topo ou fundo de preço que o RSI não confirma com um novo topo ou fundo próprio. Este arquivo transforma essa descrição em padrões exatos: Ajuda do MT5: RSI

• Regular de baixa: um topo de preço mais alto, com RSI mais baixo no segundo topo.
• Regular de alta: um fundo de preço mais baixo, com RSI mais alto no segundo fundo.
• Oculta de baixa (desativada por padrão): um topo mais baixo, com RSI mais alto no segundo topo.
• Oculta de alta (desativada por padrão): um fundo mais alto, com RSI mais baixo no segundo fundo.

Esta página não testa se o preço reverte após uma divergência. Ela mostra o que as regras marcam, quando podem marcar e casos reais em que o preço ultrapassou a segunda oscilação mesmo assim. Dados do gráfico

Como este arquivo calcula o RSI

O indicador usa preços de fechamento e suavização de Wilder. A variação de preço de cada barra é dividida em um ganho e uma perda, um dos quais é sempre zero, e ambos são suavizados. As barras são contadas a partir da barra carregada mais antiga, começando em zero:

change[t]  = Close[t] − Close[t−1]
gain[t]    = max(change[t], 0)        loss[t] = max(−change[t], 0)

Valor inicial na barra N:
AvgGain[N] = (gain[1] + … + gain[N]) / N
AvgLoss[N] = (loss[1] + … + loss[N]) / N

Barras posteriores:
AvgGain[t] = (AvgGain[t−1] × (N − 1) + gain[t]) / N
AvgLoss[t] = (AvgLoss[t−1] × (N − 1) + loss[t]) / N

RSI[t]     = 100 − 100 / (1 + AvgGain[t] / AvgLoss[t])

N é o período, 14 por padrão. A etapa de suavização é a média móvel suavizada da ajuda do MT5: a média anterior vezes N − 1, mais o novo valor, dividido por N. A ajuda do RSI no MT5 fornece a fórmula final, mas não informa qual média usar; por isso, esta página especifica a utilizada pelo código. Ajuda do MT5: média móvel suavizada Ajuda do MT5: RSI Código

Valor inicial e aquecimento

O primeiro ganho médio e a primeira perda média são as médias simples das primeiras 14 variações, de modo que o primeiro valor do RSI precisa de 15 fechamentos. Nesta exportação, ele ocorre na barra de 2025-12-04 22:00 e é igual a 42.78. As barras anteriores ficam vazias e, com 14 barras ou menos, o indicador não desenha nada. Código Valores usados nesta página

A influência do valor inicial diminui, mas nunca desaparece completamente. Cada etapa mantém (N − 1) / N da média anterior, de modo que, 100 barras depois, o valor inicial ainda tem um peso de aproximadamente 0.06% em cada média. Um RSI que começa em uma primeira barra diferente ou usa outro valor inicial apresenta, portanto, valores diferentes no início. Com os mesmos fechamentos e a mesma suavização, a diferença entre as médias diminui por esse fator em cada barra. Valores usados nesta página

Quando nada se move

Se a perda média for zero, a fórmula dividiria por zero. O código retorna 100 quando o ganho médio é positivo e 50 quando ambas as médias são zero, o que significa que o preço não se moveu. Com ganho médio igual a zero e perda média positiva, a própria fórmula resulta em 0. Código

Esses casos nunca ocorreram nos dados reais: nenhum dos 4,986 valores do RSI é exatamente 0, 50 ou 100. Em vez disso, séries sintéticas de preços constantes e de direção única no teste cobrem esses casos. Verificação cruzada

Como o indicador encontra uma divergência

Pivôs de oscilação

Uma barra é um pivô de máxima quando sua máxima é estritamente superior às máximas das 5 barras anteriores e não é superada pelas máximas das 5 barras seguintes. Um pivô de mínima espelha a regra nas mínimas:

Pivô de máxima na barra p:  High[p] > High[j]  para j = p − L … p − 1
                            High[p] ≥ High[j]  para j = p + 1 … p + R
Pivô de mínima na barra p:  Low[p]  < Low[j]   para j = p − L … p − 1
                            Low[p]  ≤ Low[j]   para j = p + 1 … p + R

L é PivotLeftBars e R é PivotRightBars. A assimetria resolve os empates: uma máxima igual à direita não cancela um pivô, mas uma máxima igual à esquerda cancela. Assim, entre duas máximas iguais dentro do alcance uma da outra, a barra anterior se torna o pivô. Empates ocorrem nos dados reais. Nesta exportação, 10 pivôs de máxima e 4 pivôs de mínima tinham um extremo igual à direita, e 14 máximas e 4 mínimas ficaram de fora apenas porque havia um extremo igual à esquerda. No total, a exportação tem 313 pivôs de máxima e 311 pivôs de mínima. Código Contagens

Pares e o teste de divergência

Quando um novo pivô é confirmado, o código o compara com o pivô anterior do mesmo tipo, e apenas com ele. O par é testado quando os dois pivôs estão separados por 5 a 60 barras e o RSI já existe no primeiro pivô. Um pivô mais próximo sempre bloqueia a comparação com um mais antigo. Código

Regular de baixa:    High[p2] > High[p1]  e  RSI[p2] < RSI[p1]
Regular de alta:     Low[p2]  < Low[p1]   e  RSI[p2] > RSI[p1]
Oculta de baixa:     High[p2] < High[p1]  e  RSI[p2] > RSI[p1]
Oculta de alta:      Low[p2]  > Low[p1]   e  RSI[p2] < RSI[p1]
Informada na barra:  c = p2 + R

Todas as comparações são estritas, portanto preços iguais ou leituras iguais do RSI nunca geram uma divergência. Com 5 barras à esquerda e 5 à direita, dois pivôs do mesmo tipo sempre estão separados por pelo menos 6 barras; assim, a distância mínima não impõe restrição nas configurações padrão. Regras

Configurações

Estes são os parâmetros de entrada do arquivo. Todas as figuras desta página usam os valores padrão, que são pontos de partida ilustrativos, e não valores otimizados.

Definições dos parâmetros de entrada

O período define quanto cada nova variação conta. A suavização de Wilder atribui a ela um peso de 1/14 no padrão e de 1/9 ou 1/25 nos períodos alternativos mencionados na ajuda do MT5; por isso, um período mais curto reage mais a cada barra. PivotRightBars troca velocidade por confirmação: um valor maior nunca adiciona pivôs e atrasa cada detecção pelo número de barras extras. Ajuda do MT5: RSI Valores usados nesta página

Interpretando os exemplos reais

As figuras 2 a 4 vêm da exportação por meio de regras fixas de seleção. As regras das figuras 2 e 3 classificam as detecções pela diferença de RSI entre os pivôs e ignoram o que o preço fez depois. A figura 4 seleciona deliberadamente uma falha. Regras de seleção

Na figura 2, a segunda máxima está 0.00039 acima da primeira, enquanto o RSI está 18.99 pontos mais baixo. As duas séries são construídas a partir de preços diferentes: os pivôs usam máximas e mínimas, e o RSI usa fechamentos. A barra que formou a segunda máxima fechou em 1.16168, 0.00420 abaixo de sua própria máxima e 0.00212 abaixo do fechamento anterior. Assim, o RSI registrou uma perda justamente na barra que estabeleceu a nova máxima. Valores usados nesta página

A segunda mínima da figura 3 está apenas 0.00009 abaixo da primeira, o equivalente a 9 pontos considerando o passo de preço de 0.00001 deste símbolo, enquanto o RSI está 26.22 pontos mais alto. A regra não tem tamanho mínimo; por isso, uma diferença tão pequena conta como qualquer outra. Aqui também a barra do pivô fechou longe de seu extremo: em 1.16176, 0.00355 acima de sua mínima e 0.00272 acima do fechamento anterior. Valores usados nesta página

Nenhum dos exemplos foi escolhido pelo resultado. Após a confirmação na figura 2, nenhuma máxima nas 24 barras seguintes ultrapassou o pivô 2. Após a confirmação na figura 3, o preço ficou abaixo do pivô 2 em 2026-05-21 16:00, com uma mínima de 1.15757, 18 barras após a barra de confirmação. Registros do gráfico

A detecção na figura 4 estava correta segundo as regras: uma máxima mais alta com RSI 17.88 pontos mais baixo. O que falhou foi a expectativa de reversão. Após uma queda até a mínima de 1.15237 em 2026-04-07 05:00, o preço seguiu até a máxima mais alta. Registros do gráfico Valores usados nesta página

O que a amostra mostra

Nas configurações padrão, a exportação contém 73 detecções regulares: 29 de baixa e 44 de alta. Com ShowHidden ativado, são adicionadas 43 detecções ocultas de baixa e 29 ocultas de alta, totalizando 145. Essas contagens descrevem esta amostra sob estas regras. Não são taxas de acerto, e nenhum desempenho de negociação foi testado. Contagens

Uma divergência descreve duas oscilações que já aconteceram. O que o preço faz em seguida é uma questão separada.

Quando uma divergência se torna conhecida

O atraso de confirmação

Um pivô precisa de 5 barras fechadas à sua direita; portanto, o detector não pode saber do pivô 2 até que a última dessas barras tenha fechado. O código coloca a seta nessa barra de confirmação, não no pivô 2, e a linha entre as duas leituras do RSI aparece no mesmo momento. A barra mais recente do gráfico é tratada como ainda em formação, de modo que nunca confirma um pivô. Código

Ele altera sinais anteriores?

Depois de registrada, uma detecção permanece onde está enquanto o histórico fechado não mudar. O teste nativo reproduz todas as 5,000 barras uma a uma, primeiro com um tick intermediário alterado na barra mais recente e depois com os valores finais. A cada etapa, verifica se as detecções aparecem apenas na barra de confirmação e nunca mudam depois. O valor do RSI da barra mais recente ainda se move a cada tick, como em qualquer RSI. Se o próprio histórico de preços mudar, por exemplo quando um histórico mais antigo for baixado, o terminal passa zero como prev_calculated e o indicador recalcula tudo a partir dos novos dados. Teste nativo Referência MQL5: OnCalculate

Uma oscilação não pode ser confirmada antes que as barras que a definem tenham fechado.

Combinando com outras ferramentas

O detector compara duas oscilações com duas leituras do RSI e nada mais. Qualquer acréscimo é uma regra separada que você teria de definir e testar por conta própria. Este guia não testa nenhum dos seguintes acréscimos:

• Níveis de preço. A linha pontilhada nas figuras 2 a 5 estende o nível do pivô 2. É possível ver no gráfico se o preço é negociado além dele posteriormente, e isso ocorreu nas figuras 3 a 5.
• Níveis do RSI. Um filtro como permitir detecções de alta somente abaixo de 30 seria um novo parâmetro de entrada. Este arquivo desenha as linhas de 30 e 70, mas não filtra por elas.
• Outras leituras do RSI. A ajuda do MT5 também descreve topos e fundos, formações gráficas, oscilações de falha e suporte ou resistência na própria linha do RSI. O detector não procura esses padrões.
• Filtros de tendência e tempos gráficos maiores. Um filtro de tendência, como uma média móvel, ou as mesmas regras em um tempo gráfico maior mudariam quais detecções permanecem. Esta página não mede nenhuma dessas possibilidades.

Ajuda do MT5: RSI

Limitações

• O detector descreve barras passadas. Ele não faz previsões, e não é informada nenhuma taxa de acerto ou resultado de negociação.
• Por construção, cada detecção chega 5 barras fechadas após o pivô 2.
• Diferenças pequenas contam. Entre 621 pares avaliados, a menor diferença de preço foi 0.00001, o menor passo de preço do símbolo, e a menor diferença do RSI foi 0.05 pontos. Preços de pivô exatamente iguais ocorreram em 1 par, que, pela regra, não era uma divergência.
• Os pivôs usam máximas e mínimas, mas o RSI usa fechamentos. Uma barra com pavio longo pode estabelecer um novo extremo e ainda fechar longe dele, como nas figuras 2 e 3.
• Somente pivôs vizinhos são comparados, separados por no máximo 60 barras. Uma divergência entre oscilações que não são vizinhas não é informada.
• Os valores próximos do início do histórico carregado dependem do valor inicial e podem diferir de outras implementações do RSI.
• Os horários seguem o relógio do servidor de negociação, UTC+3 na captura; mudanças históricas de horário de verão não são modeladas. Os gráficos comprimem fins de semana e outras lacunas.
• O arquivo MQL4 não foi compilado nem executado no MT4.

Margens de decisão Código

Use o indicador

Os passos abaixo são para o MT5. O arquivo .mq4 é destinado ao MT4 e não foi testado nele.

1. Baixe o código-fonte .mq5 ou o arquivo compilado .ex5 abaixo.
2. Abra a pasta de dados (Arquivo › Abrir pasta de dados no MetaEditor) e copie o arquivo para a pasta MQL5\Indicators.
3. Se você usar o código-fonte, abra-o no MetaEditor e pressione F7 para compilá-lo. Isso cria o arquivo .ex5.
4. Na janela Navigator do MT5, arraste o indicador para um gráfico. Ele abre em uma janela de indicador separada, com escala própria fixa de 0 a 100.
5. Mantenha os valores padrão para corresponder a esta página ou altere os parâmetros da tabela de configurações ao aplicá-lo.

Pasta de dados Pasta de indicadores e compilação Aplicação de indicadores

O que foi verificado

A seção de cálculo do arquivo MQL5 foi compilada em um programa de teste, com apenas sua função de entrada renomeada, e executada no testador matemático do MT5 sobre as mesmas 5,000 barras. Uma implementação de referência independente das mesmas regras processou as mesmas linhas. Suas médias de Wilder usam uma média ponderada exponencialmente, uma forma aritmética diferente da mesma recorrência. Escopo do programa de teste Referência MQL5: testes Média ponderada exponencialmente

Todos os 4,986 valores do RSI coincidem dentro de 4.97e-14 pontos, e 2,139 deles são idênticos bit a bit. A tolerância de aprovação foi de 1e-9 pontos: bem acima do ruído de ponto flutuante esperado de aproximadamente 1e-13 pontos e muito mais fina que as 2 casas decimais exibidas pelo indicador. Todas as 145 detecções, com ShowHidden ativado, coincidem exatamente por tipo, barra de confirmação e ambas as barras dos pivôs. Nenhuma decisão ficou próxima da tolerância: a menor diferença de RSI em qualquer par avaliado foi de 0.05 pontos. Verificação cruzada Registro de construção

O programa nativo passou em 41 de 41 verificações, cobrindo aquecimento e valor inicial, preços constantes e unidirecionais, máximas e mínimas iguais, divergências com resposta conhecida, histórico insuficiente, um tick repetido, uma barra em formação alterada, uma barra acrescentada, a reprodução barra a barra e a configuração padrão de ShowHidden. O script de verificação cruzada passou em 24 de 24 comparações. Teste nativo Verificação cruzada

Essas verificações cobrem os cálculos e a lógica de atualização. Não cobrem o desenho em um gráfico ao vivo, o MT4 ou resultados de negociação. Escopo do programa de teste

Perguntas frequentes

O que é uma divergência do RSI?

É uma discordância entre duas oscilações de preço e as leituras do RSI nas mesmas duas barras. Em uma divergência regular de baixa, o preço forma um topo mais alto enquanto o RSI está mais baixo no segundo topo. Em uma divergência regular de alta, o preço forma um fundo mais baixo enquanto o RSI está mais alto no segundo fundo.

Como este arquivo calcula o RSI?

Ele usa preços de fechamento e suavização de Wilder com um período de 14. O primeiro ganho médio e a primeira perda média são médias simples das primeiras 14 variações de preço; depois, cada nova variação entra com peso de 1/14. Um RSI com suavização diferente produz valores diferentes ao longo de toda a série. Com a mesma suavização, mas com outro valor inicial ou outra primeira barra, as diferenças são maiores perto do início do histórico e diminuem depois.

Por que uma divergência aparece 5 barras após a oscilação?

Uma oscilação só se torna um pivô depois que as 5 barras à sua direita fecham sem superá-la. O indicador informa a divergência na última dessas barras e não a desloca de volta para a barra do pivô; assim, o gráfico mostra o que o indicador podia saber naquele momento.

O indicador altera sinais anteriores?

Não após a confirmação, desde que o histórico fechado permaneça igual. Uma reprodução nativa de todas as 5,000 barras, com um tick intermediário em cada nova barra, não encontrou nenhuma detecção que aparecesse antes da hora, se deslocasse ou mudasse depois. O valor do RSI da barra em formação ainda muda a cada tick, e uma alteração no histórico carregado, como o download de um histórico mais antigo, faz o indicador recalcular tudo.

O que são divergências ocultas?

Uma divergência oculta de baixa é um topo mais baixo com RSI mais alto; uma divergência oculta de alta é um fundo mais alto com RSI mais baixo. Elas ficam desativadas por padrão. Definir ShowHidden como true faz com que sejam desenhadas como linhas pontilhadas com suas próprias setas. A verificação cruzada as comparou com a configuração ativada, e o teste nativo confirmou que a configuração padrão não desenha divergências ocultas e mantém as regulares inalteradas.

Uma divergência significa que o preço vai reverter?

Esta página não demonstra isso. Ela descreve uma amostra sob regras fixas, e as figuras 3, 4 e 5 mostram o preço ultrapassando a segunda oscilação após a confirmação. Nenhuma taxa de acerto ou resultado de negociação foi testado.

Posso usar o arquivo MQL4 no MT4?

O arquivo .mq4 contém a mesma seção de cálculo do arquivo MQL5 testado, com configuração de buffers no estilo MT4. Ele passou apenas por revisão estática: não foi compilado nem executado no MT4. Compile-o no MetaEditor que acompanha o MT4 e confira o registro do compilador em busca de erros e avisos antes de usar.

Fontes e reprodutibilidade